2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2020-07-17)

发布时间：2020-07-17

2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、信用风险识别的内容和方法包括（）。 Ⅰ.基本信息分析 Ⅱ.财务报表分析 Ⅲ.财务状况分析 Ⅳ.非财务因素分析 【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：进行信用风险识别，应从以下三方面入手：（1）基本信息分析；（Ⅰ项正确）（2）财务状况分析；（Ⅲ项正确）（3）非财务因素分析。（Ⅳ项正确）

2、根据市场风险产生的原因，可以将市场风险分为（）。Ⅰ. 利率风险Ⅱ. 汇率风险Ⅲ. 股票价格风险Ⅳ. 商品价格风险【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B正确：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使得证券投资发生损失的风险。市场风险可以分为利率风险（Ⅰ项正确）、汇率风险（Ⅱ项正确）、股票价格风险（Ⅲ项正确）和商品价格风险（Ⅳ项正确）。

3、久期缺口为正值时，市场利率下降，则资产与负债的价值都会増加，流动性随之（）。【选择题】

A.增强

B.减弱

C.不变

D.无关

正确答案:A

答案解析:选项A正确：当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会减弱；如果市场利率上升，则流动性也会増强。久期缺口为正值时，市场利率下降，则资产与负债的价值都会増加，流动性随之增强；市场利率上升，则金融机构最终的市场价值将减少，流动性随之减弱。

4、在信用风险缓释中，合格净额结算的认定要求具有（）。Ⅰ.可执行性    Ⅱ.法律确定性Ⅲ.风险监控  Ⅳ.全面性【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B正确：合格净额结算的认定要求有：（1）可执行性。具有法律上可执行的净额结算协议，交易对象无力偿还或破产，均可实施；（Ⅰ项正确）（2）法律确定性。在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债；（Ⅱ项正确）（3）风险监控。在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露。（Ⅲ项正确）

5、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。【选择题】

A.以短期存款作为短期流动资金货款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

正确答案:B

答案解析:选项B正确：如果以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率的上升而增加，从而使金融机构的未来收益减少、经济价值降低，重新定价风险增大；选项ACD不符合题意：银行存款、负债到期或重新定价期限相差较小或无差异，其重新定价风险较小。

下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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