2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2020-10-28)

发布时间：2020-10-28

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2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、内部评级法初级法下，合格净额结算的认定要求有（）。Ⅰ.可执行性Ⅱ.法律确定性Ⅲ.评估Ⅳ.信用事件的确定Ⅴ.风险监控【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：合格净额结算的认定要求包括：（1）可执行性。具有法律上可执行的净额结算协议，无论交易对象是无力偿还或破产，均可实施；（Ⅰ项正确）（2）法律确定性。在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债；（Ⅱ项正确）（3）风险监控。在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露。评估和信用事件的确定是信用衍生工具的认定要求。（Ⅴ项正确）

2、甲公司的资产为1000亿元，加权平均久期为4年，总负债为600亿元，加权平均久期为5年，则久期缺口为（）。【选择题】

A.1

B.3

C.-1

D.-3

正确答案:A

答案解析:选项A正确：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。其计算公式为：久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期，代入数据可得，甲公司的久期缺口=4-（600/1000）×5=1。

3、投资者在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险属于（）。【选择题】

A.融资流动性风险

B.市场流动性风险

C.信用风险

D.价格风险

正确答案:A

答案解析:选项A正确：流动性风险体现在市场流动性风险和融资流动性风险两方面，其中融资流动性风险是指投资者在不影响曰常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险。

4、下列关于情景分析法，说法正确的有（）。Ⅰ. 情景分析法也叫做脚本法或前景描述法Ⅱ. 以假定某种现象或某种趋势将持续到未来作为前提Ⅲ. 在某一前提下，对预测对象可能出现的情况或引起的后果作出预测的方法Ⅳ. 执行步骤共有五步Ⅴ. 情景分析法不适用于资金密集的情况【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ

B.Ⅱ、 Ⅲ 、 Ⅳ

C.Ⅰ、 Ⅲ、 Ⅴ

D.Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ、 Ⅴ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：情景分析的执行步骤一共有6步；（Ⅳ项错误）情景分析法适用于资金密集、产品／技术开发的前导期长、战略调整所需投入大、风险高的产业或不确定因素太多，无法进行唯一准确预测的情况。（ Ⅴ 项错误）

5、缺口分析法针对未来特定时段，（），以判断不同时段内的流动性是否充足。【选择题】

A.计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额

B.计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的总和

C.计算到期净资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的总和

D.计算到期净资产和到期流动负债之间的差额

正确答案:A

答案解析:选项A正确：缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断不同时段内的流动性是否充足。

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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