2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2020-03-19)

发布时间：2020-03-19

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2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、证券公司根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。至少（）评估一次流动性风险限额，（）开展一次流动性风险压力测试。

【选择题】

A.每年，每年

B.每半年，每半年

C.每年，每半年

D.每半年，每年

正确答案:C

答案解析:选项C正确：证券公司根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。至少每年评估一次流动性风险限额，每半年开展一次流动性风险压力测试。

2、下列关于信用评分模型的说法正确的有（）。
I.是一种向前看的模型
II.对历史数据的要求比较高
III.建立在历史数据模型模拟的基础上
IV.可以给出客户信用风险水平的分数
V.无法提供客户违约概率的准确数值【组合型选择题】

A.I、II、III、IV

B.I、II、III、V

C.I、III、IV、V

D.II、III、IV、V

正确答案:D

答案解析:选项D正确：信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上，因此是一种向后看的模型（I项错误）。

3、情景分析中所用的情景通常包括（）。            
Ⅰ.基准情景    
Ⅱ.最好的情景
Ⅲ.任何情景设置          
Ⅳ.最坏的情景【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B正确：情景分析中所用的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景（Ⅰ项、Ⅱ项、Ⅳ项正确）；情景可以人为设定（如直接使用历史上发生过的情景），也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。

4、关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（）。 【选择题】

A.方差一协方差法能预测突发事件的风险

B.方差一协方差法易高估实际的风险值

C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险

D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

正确答案:C

答案解析:

选项C正确：历史模拟法可计量非线性金融工具的风险；

选项A错误：方差一协方差法不能预测突发事件的风险；

选项B错误：方差一协方差法易低估实际的风险值；

选项D错误：蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

5、假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该机构的资产负债久期缺口为（）。【选择题】

A.-1.5

B.-1

C.1.5

D.0

正确答案:C

答案解析:选项C正确：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）*负债加权平均久期＝6- (900/1000) *5=1. 5。

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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