2019年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2019-10-25)

发布时间：2019-10-25

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2019年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、

风险预警程序中，在风险警报的基础上为控制和最大限度地降低风险而采取的一系列措施，可将风险处置分为（）。

I.彻底性处置

II.预控性处置

III.全面性处置

IV.非全面性处置

【组合型选择题】

A.I、II

B.III、IV

C.I、II、III、IV

D.II、III

正确答案:D

答案解析:选项D正确：风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地降低风险而采取的一系列措施。根据阶段划分，风险处置可以划分为全面性处置（III项正确）和预控性处置（II项正确）。

2、风险限额管理是对关键风险指标设置限额，并据此对业务进行监测和控制的过程，当出现违反限额情况，风险管理部门可采取的措施有（）。
I.业务单位或部门主管将风险减少到限额之内
II.业务单位或部门主管将寻找风险控制委员会批准以暂时提高已被违反的限额
III.业务单位或部门主管将风险提高到一定水平
IV.业务单位或部门主管寻求风控部门的协助【组合型选择题】

A.I、II

B.III、IV

C.II、IV

D.I、II、III、IV

正确答案:A

答案解析:选项A正确：风险限额管理是指对关键风险指标设置限额，并据此对业务进行监测和控制的过程。若出现违反限额情况，风险管理部门必须确保下列两项措施之一被采取：
（1）业务单位或部门主管将风险减少到限额之内；（I项正确）
（2）业务单位或部门主管将寻找风险控制委员会批准以暂时提高已被违反的限额。（II项正确）

3、控制流动性风险的主要做法，主要根据（），对正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、 融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产及市场流动性等进行监测和分析，对异常情况及时预警。
Ⅰ.业务规模
Ⅱ.性质
Ⅲ.原理
Ⅳ. 复杂程度
【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：主要根据业务规模（Ⅰ项正确）、性质（Ⅱ项正确）、复杂程度（Ⅳ项正确）及风险状况，对正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、 融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产及市场流动性等进行监测和分析，对异常情况及时预警。

4、下列是影响金融机构流动性风险预警的内部指标/信号的是（）。
Ⅰ.某项业务风险水平增加
Ⅱ.盈利能力下降
Ⅲ..资产过于集中
Ⅳ.所发行的股票价格下跌【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:

选项A正确：商业银行流动性风险预警指标/信号包括内部预警指标/信号、外部预警指标/信号和融资预警指标/信号。其中，内部指标/信号主要包括：金融机构内部有关的风险水平、盈利水平、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如：某项或多项业务/产品的风险水平增加（Ⅰ项正确），资产或负债过于集中（Ⅲ项正确），资产质量下降，盈利水平下降（Ⅱ项正确），快速増长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等；

融资预警指标/信号包括主要金融机构的负债稳定性和融资能力的变化等。例如，存款大量流失，债券人/存款人提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，融资交易对手开始要求抵（质）押品且不愿提供中长期融资，愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升，被迫从市场上购回已发行的债券等；

外部预警指标/信号主要包括：第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。例如：市场上出现关于商业银行的负面传言，客户大量求证；外部评级下降；所发行的股票价格下跌；所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且买卖价差扩大；交易/经纪不愿买卖债券而迫使银行寻求熟悉的交易/经纪商支持等。

5、

在风险预警的主要方法中，蓝色预警法根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，可分为两种模式，即（）。

Ⅰ.模型预警法

Ⅱ.指数预警法

Ⅲ.统计预警法

Ⅳ.概率预警法

【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：蓝色预警法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，具体分为两种模式：（1）指数预警法，即利用警兆指标合成的风险指标进行预警，（2）统计预警法。

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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