2019湖南省期货从业资格投资分析考试大纲（三）​

发布时间：2019-07-10

“期货投资分析”考试内容包括参考教材《期货及衍生品分析与应用》中的有关知识和应用,上述知识需要涉及“期货基础知识”考试中的知识。

第一章 宏观经济指标

第一节 主要经济指标

第二节 货币金融指标

第三节 其他重要指标

第二章 衍生品定价

第一节 远期与期货定价

第二节 期权定价

第三节 互换定价

第三章 定性与定量分析

第一节 定性分析

第二节 定量分析

第四章 量化交易

第一节 量化交易系统的构建

第二节 量化模型的测试评估

第三节 量化交易的特定风险及其管理

第五章 商品期货及衍生品应用

第一节 在货物贸易中的应用

第二节 在库存风险管理中的应用

第三节 在融资中的应用

第六章 金融期货及衍生品应用

第一节 权益类衍生品应用

第二节 利率类衍生品应用

第三节 汇率类衍生品的应用

第七章 场外衍生品

第一节 场外期权

第二节 场外互换

第三节 信用衍生品

第八章 结构化产品

第一节 产品构造与业务模式

第二节 权益类结构化产品

第三节 利率类结构化产品

第四节 汇率类结构化产品

第九章 金融衍生品业务风险管理

第一节 风险识别

第二节 风险度量

第二节 风险对冲

以上，就是期货从业投资分析的考试大纲，希望大家平时还是多花时间，多去学习，多去练习，这样才能在练习中总结经验，提高自己的能力。最后再次预祝各位能顺利通过考试！越努力越幸运额！

下面小编为大家准备了 期货从业资格 的相关考题，供大家学习参考。

关于期权价格的叙述正确的是( )。

A．期权有效期限越长，期权价值越大

B．标的资产价格波动率越大，期权价值越大

C．无风险利率越小，期权价值越大

D．标的资产收益越大，期权价值越大

正确答案：B
对于美式期权而言，期权有效期限越长，期权价值越大；由于分为静态和动态两个角度，无风险利率的变动无法确定；标的资产收益对看涨和看跌期权有不同的影响。

理论上，在反向市场牛市套利中，如果价差缩小，交易者( )。

A．获利

B．亏损

C．保本

D．不确定

正确答案：B
在反向市场牛市套利中，如果价差扩大，交易者获利可能性较大。
下列关于期权权利金的表述中，不正确的是（ ）。

A.是买方面临的最大可能的损失（不考虑交易费用）
B.是期权的价格
C.是执行价格的一个固定比率
D.是买方必须负担的费用
答案：C
解析：
期权价格，又称为权利金、期权费、保险费，是指期权买方为获得按约定价格购买或出售标的资产的权利而支付给卖方的费用。
货币互换在期末交换本金时的汇率等于（ ）。

A.期末的远期汇率
B.期初的约定汇率
C.期初的市场汇率
D.期末的市场汇率
答案：B
解析：
货币互换，是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。货币互换中的双方交换利息的形式，可以是固定利率换浮动利率，也可以是浮动利率换浮动利率，还可以是固定利率换固定利率。货币互换中本金互换所约定的汇率，通常在期初与期末使用相同的汇率。

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