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单选题
下面不属于利率模型评价标准的是（ ）。
A
模型应该是无套利的，且应有明显的经济意义
B
利率应该具有均值回复的特征
C
利率模型在被用于计算债券以及利率衍生品价格时应较为简单
D
利率模型应该是静态的
E
利率模型中的参数应当容易估计，并且能较好的拟合历史数据
参考答案
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解析：
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更多 “单选题下面不属于利率模型评价标准的是（ ）。A 模型应该是无套利的，且应有明显的经济意义B 利率应该具有均值回复的特征C 利率模型在被用于计算债券以及利率衍生品价格时应较为简单D 利率模型应该是静态的E 利率模型中的参数应当容易估计，并且能较好的拟合历史数据” 相关考题
考题
资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，在这个模型中，对于无风险利率的估计，正确的说法有( )。A．最常见的做法，是选用10年期的财政部债券利率作为无风险利率的代表B．应当选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率的代表C．实际现金流量=名义现金流量×(1+通货膨胀率)nD．实务中，一般情况无风险利率应使用实际利率
考题
下列关于BS 模型参数的说法中，正确的有（ ）。A.无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
B.应使用的政府债券的票面利率
C.模型中的无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
D.股票收益率的标准差可以使用历史收益率来估计
考题
下列有关期权估值模型的表述中正确的有（ ）。
A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
考题
采用资本资产定价模型估计普通股资本成本，下列关于无风险利率的估计的表述中正确的有（ ）。A.应该选择政府债券的票面利率而非到期收益率作为无风险利率
B.应该选择长期政府债券的利率而非短期政府债券的利率作为无风险利率
C.预测周期比较长，通货膨胀的累积影响巨大，应该使用实际无风险利率计算股权资本成本
D.存在恶性的通货膨胀时，应该使用名义无风险利率计算股权资本成本
考题
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（ ）。A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计
B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率
C、应选择与期权到期日不同的国库券利率
D、无风险利率是指按连续复利计算的利率
考题
当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）A、远期利率协议模型B、利率互换模型C、期权模型D、期货模型
考题
小微企业信贷产品定价程序正确的是（）。A、利率市场定位，建立模型，测试调整，市场应用与适应B、利率市场定位，测试调整，建立模型，市场应用与适应C、建立模型，利率市场定位，测试调整，市场应用与适应D、测试调整，利率市场定位，建立模型，市场应用与适应
考题
单选题小微企业信贷产品定价程序正确的是（）。A
利率市场定位，建立模型，测试调整，市场应用与适应B
利率市场定位，测试调整，建立模型，市场应用与适应C
建立模型，利率市场定位，测试调整，市场应用与适应D
测试调整，利率市场定位，建立模型，市场应用与适应
考题
单选题下面不属于利率模型评价标准的是（ ）。A
模型应该是无套利的，且应有明显的经济意义B
利率应该具有均值回复的特征C
利率模型在被用于计算债券以及利率衍生品价格时应较为简单D
利率模型应该是静态的E
利率模型中的参数应当容易估计，并且能较好的拟合历史数据
考题
单选题当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）A
远期利率协议模型B
利率互换模型C
期权模型D
期货模型
考题
多选题利用市净率模型估计企业价值，在考虑可比企业时，相比收入乘数模型共同应考虑的因素包括（ ）。A销售净利率B股利支付率C风险D股东权益净利率
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