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下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是()。

  • A、当标的价格下跌时,牛市价差组合的内在价值下降
  • B、到期时,当标的价格涨过较高的执行价格时,牛市价差组合的价值将升至最大值
  • C、组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
  • D、在距离到期日较远时,当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市价差组合的Delta值为0

参考答案

更多 “下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是()。A、当标的价格下跌时,牛市价差组合的内在价值下降B、到期时,当标的价格涨过较高的执行价格时,牛市价差组合的价值将升至最大值C、组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢D、在距离到期日较远时,当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市价差组合的Delta值为0” 相关考题
考题 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法,正确的有( )。A.内涵价值大于零时,期权是实值期权B.内涵价值等于时间价值的期权是平值期权C.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,期权是虚值期权D.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时,期权是实值期权

考题 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格下跌时,其操作方式应为(  )。 Ⅰ买进较低执行价格的看跌期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权 Ⅱ买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权 Ⅲ买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看跌期权 Ⅳ买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权A、Ⅰ、Ⅳ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ

考题 下列表述中正确的有(  )。A、空头期权的特点是最小的净收入为零,不会发生进一步的损失 B、期权的到期日价值,是指到期时执行期权可以取得的净收入,它依赖于标的资产在到期日的价格和执行价格 C、当标的资产到期日价格低于执行价格时,看跌期权的到期日价值,随标的资产价格下降而上升 D、如果在到期日股票价格低于执行价格,则看跌期权没有价值

考题 下列关于期权到期日价值的表述中,正确的有( )。 A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0) B.空头看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格,0) C.多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,0) D.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)

考题 下列关于看涨期权内涵价值的说法中,正确的有( )。 A.标的资产价格等于执行价格时,内涵价值等于0 B.标的资产价格超过执行价格越多,内涵价值越大 C.标的资产价格小于执行价格时,内涵价值小于0 D.标的资产价格大于执行价格时,内涵价值大于0 E

考题 根据下面资料,回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题 到期时标的股票价格为(  )元,该投资者盈亏平衡。 查看材料A.32.5 B.37.5 C.40 D.35

考题 根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。 88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是(  )。A.买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权 B.卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权 C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权 D.卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权

考题 根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。 85 投资者构建该组合策略净支出为(  )元。A.4250 B.750 C.4350 D.850

考题 根据下面资料,回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。 投资者构建该组合策略净支出为(  )元。 查看材料A.4250 B.750 C.4350 D.850

考题 根据下面资料,回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。 若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为(  )元。 查看材料A.1000 B.500 C.750 D.250

考题 投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权,以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权,构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合,该标的证券期权合约单位为5000,该组合的盈亏平衡点为(),当到期日标的证券的价格达到5.4元,该组合的盈亏情况为()A、4.88元;2600元B、5.03元:1850元C、5.18元;1100元D、5.85元,-2250元

考题 买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。A、20,-30,牛市价差策略B、20,-30,熊市价差套利C、30,-20,牛市价差策略D、30,-20,熊市价差策略

考题 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法,正确的有()。A、内涵价值大于零时,期权是实值期权B、内涵价值等于时间价值的期权是平值期权C、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,期权是虚值期权D、当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时,期权是实值期权

考题 在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。A、熊市价差期权组合B、买入认购期权C、买入认沽期权D、牛市价差期权组合

考题 牛市价差组合可以和()构成Delta中性组合。A、买入标的资产B、卖出标的资产C、买入标的期货D、卖出标的期货

考题 下列关于垂直价差组合说法正确的是()。A、Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B、垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C、垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D、垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的

考题 牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。A、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出B、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出C、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

考题 根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为()元。A、1000B、500C、750D、250

考题 多选题下列关于垂直价差组合说法正确的是()。ADelta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的

考题 多选题牛市价差组合可以和()构成Delta中性组合。A买入标的资产B卖出标的资产C买入标的期货D卖出标的期货

考题 单选题在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。A 熊市价差期权组合B 买入认购期权C 买入认沽期权D 牛市价差期权组合

考题 单选题同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨(或看跌)期权,再出售两个中间执行价格的看涨(或看跌)期权构造的是(  )期权策略。A 牛市价差B 熊市价差C 盒式价差D 蝶式价差

考题 多选题下列关于看涨期权的说法中,正确的有(  )。A如果标的股票价格高于执行价格,多头的价值为正值,空头的价值为负值,金额的绝对值相同B如果标的股票价格高于执行价格,多头的价值为正值,空头的价值为负值,金额的绝对值不相同C如果标的股票价格低于执行价格,多头和空头双方的到期日价值相等D如果标的股票价格低于执行价格,多头和空头双方的到期日价值不相等

考题 多选题下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是()。A当标的价格下跌时,牛市价差组合的内在价值下降B到期时,当标的价格涨过较高的执行价格时,牛市价差组合的价值将升至最大值C组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢D在距离到期日较远时,当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市价差组合的Delta值为0

考题 单选题下列表述中错误的是(  )。A 牛市价差期权情况下,两个期权的执行价格不同而到期日相同B 熊市价差期权情况下,两个期权的执行价格相同而到期日不同C 日历价差期权情况下,两个期权的执行价格相同而到期日不同D 对角价差期权情况下,两个期权的执行价格和到期日均不相同

考题 单选题买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。A 20,-30,牛市价差策略B 20,-30,熊市价差套利C 30,-20,牛市价差策略D 30,-20,熊市价差策略

考题 多选题下列关于看涨期权的说法,正确的有( )。 A在股票市价大于执行价格时,看涨期权的执行净收入,等于股票价格减去执行价格的价差B如果在到期日股票价格低于执行价格,则看涨期权没有价值C期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本D期权到期日价值减去期权费后的剩余,称为期权购买人的“损益”

考题 多选题下列有关表述中正确的有()。A空头期权的特点是最小的净收人为零,不会发生进一步的损失B期权的到期日价值,是指到期时执行期权可以取得的净收入,它依赖于标的股票在到期日的价格和执行价格C当标的资产到期日股价小于执行价格时,看跌期权的到期日价值,随标的资产价格下降而上升D如果在到期日股票价格低于执行价格则看跌期权没有价值