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蒙特卡罗模拟法的操作步骤包括()。
A:选择适合描述资产价格途径的随机过程
B:依随机过程模拟虚拟的资产价格途径
C:综合模拟结果,构建资产报酬分布,并以此计算投资组合的VaR
D:需要繁杂的电脑技术
B:依随机过程模拟虚拟的资产价格途径
C:综合模拟结果,构建资产报酬分布,并以此计算投资组合的VaR
D:需要繁杂的电脑技术
参考答案
参考解析
解析:蒙特卡罗模拟法的操作步骤包括A、B、C三项中的内容。
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考题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值; Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑; Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设; Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ
考题
单选题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值; Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑; Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设; Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A
Ⅰ和ⅢB
Ⅲ和ⅣC
Ⅰ和ⅡD
只有Ⅰ
考题
名词解释题蒙特卡罗模拟法
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