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计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()。
A:需用繁杂的电脑技术
B:需用大量的复杂抽样
C:利用该方法昂贵而且费时
D:无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
B:需用大量的复杂抽样
C:利用该方法昂贵而且费时
D:无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
参考答案
参考解析
解析:蒙特卡罗模拟法可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。故D项错误。
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考题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值; Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑; Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设; Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ
考题
单选题VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A
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