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不能使用VAR模型的是（）。

  • A、即期暴露法
  • B、综合法
  • C、操作风险
  • D、市场风险

参考答案

更多 “不能使用VAR模型的是（）。A、即期暴露法B、综合法C、操作风险D、市场风险” 相关考题
考题 下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模型D．CreditMetrics模型
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考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )A．Credit MetricsB．KMV模型C．VAR模型D．高级计量法
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考题 下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模D．CreditMetrics模型
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考题 操作风险的高级计量法包括()。A、内部计量法B、损失分布法C、VaR法D、极端值理论模型
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考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）A．CreditMetricsB．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
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考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）A．C redit Metrics模型B．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
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考题 风险价值法（VaR法）主要用于（ ）的评估。A、信用风险 B、市场风险 C、汇率风险 D、投资风险
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考题 风险价值法（VaR法）主要用于()的评估。A:信用风险 B:市场风险 C:流动性风险 D:操作风险
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考题 下列属于市场风险的计量模型的是（　　）。A.基本指标法 B.风险中性定价模型 C.高级计量法 D.VaR模型
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考题 国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，VaR模型是针对（）而开发。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险
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考题 BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？A、VaR模型B、即期暴露和原始暴露法C、内部评级法D、盯市暴露
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考题 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
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考题 市场风险修正案规定（）。A、不允许银行使用自己的模型B、没有具体规定使用模型类型C、应该使用蒙特卡罗模型D、应该使用VaR模型
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考题 《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。A、现期风险暴露法B、即期风险暴露法C、远期风险暴露法D、风险暴露法
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考题 1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。A、期权模型B、衍生品模型C、VAR模型D、CAR模型
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考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）A、CreditMetricsB、KMV模型C、VaR模型D、高级计量法
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考题 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
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考题 下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型
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考题 在操作风险经济资本计量模型中哪种方法不能激励银行提高操作风险管理水平（）A、标准法B、基本指标法C、AMAD、VaR
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考题 单选题《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。A 现期风险暴露法B 即期风险暴露法C 远期风险暴露法D 风险暴露法
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考题 单选题风险价值法(VaR法)主要被用于（）的评估。A 信用风险B 市场风险C 流动性风险D 操作风险
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考题 判断题市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）A 对B 错
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考题 单选题国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，VaR模型是针对（）而开发。A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险
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考题 单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A 经济资本计量模型B 高级计量法中的OpVaRC 内部模型法中的VaRD 高级内部评级法中的信用VaR体系
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考题 单选题风险价值法（VaR法）主要用于（ ）的评估。A 信用风险B 市场风险C 流性风险D 操作风险
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考题 单选题不能使用VAR模型的是（）。A 即期暴露法B 综合法C 操作风险D 市场风险
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