网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失

  • A、123
  • B、23
  • C、124
  • D、134

参考答案

更多 “ VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失A、123B、23C、124D、134” 相关考题
考题 VaR假设头寸固定不变，忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险出现较大差异。（ ）
查看答案
考题 VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
查看答案
考题 VaR计算的历史模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至信用风险。（ ）
查看答案
考题 VaR模型的应用真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。（ ）A．正确B．错误
查看答案
考题 VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。 （ ）
查看答案
考题 VaR方法存在的缺陷包括()。A:VaR的度量结果存在误差B:头寸变化造成风险失真C:VaR没有给出最坏情景下的损失D:VaR方法的假设不符合实际
查看答案
考题 VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。A:模型选择B:数据来源C:头寸变化D:样本变化
查看答案
考题 VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。()
查看答案
考题 在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A:德尔塔-正态分布法B:完全模拟法C:蒙特卡洛模拟法D:局部估值法
查看答案
考题 VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。A:数据来源B:样本变化C:模型选择D:头寸变化
查看答案
考题 商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（）
查看答案
考题 在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应B、VaR没有给出最坏情景下的损失C、VaR的度量结果存在误差D、VaR头寸变化造成风险失真
查看答案
考题 简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。
查看答案
考题 风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。A、可以B、无法C、应该可以D、不清楚是否可以
查看答案
考题 市场风险修正案规定（）。A、不允许银行使用自己的模型B、没有具体规定使用模型类型C、应该使用蒙特卡罗模型D、应该使用VaR模型
查看答案
考题 下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
查看答案
考题 鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）A、当前头寸的规模B、头寸的当前市场价值C、估计头寸的持有期D、估计交易对手的违约概率
查看答案
考题 目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有（）。A、综合打分卡模型B、单变量预警模型C、双变量预警模型D、国别评级模型E、多变量预警模型
查看答案
考题 风险指标类，包括（）利率风险敏感度、累积外汇敞口头寸比率等。A、不良率B、贷款集中度C、正常贷款迁徙D、市场风险VaR值E、银行账户利率风险缺口比率
查看答案
考题 单选题下列说明何者是错的：（）。A VaR模型的估计应该逐日进行B VaR模型采用99%的置信水平C VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D 估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
查看答案
考题 单选题VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失A 123B 23C 124D 134
查看答案
考题 单选题除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。A 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否B 银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否C 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否D 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
查看答案
考题 单选题鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅱ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 单选题未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？A 12B 123C 125D 1234
查看答案
考题 多选题风险指标类，包括（）利率风险敏感度、累积外汇敞口头寸比率等。A不良率B贷款集中度C正常贷款迁徙D市场风险VaR值E银行账户利率风险缺口比率
查看答案
考题 判断题商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值（VaR）限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（ ）A 对B 错
查看答案
考题 多选题目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有（）。A综合打分卡模型B单变量预警模型C双变量预警模型D国别评级模型E多变量预警模型
查看答案
热门标签
最新试卷