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最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。( )


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考题 马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值一方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型

考题 传统阿尔法策略源于以下哪类模型( )。A.CAPMB.APTC.BSMD.二叉树

考题 由一阶段二叉树模型向两阶段二叉树模型的扩展,不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进,最后计算出结果。( )

考题 最常用的估计风险调整贴现率的方法是()。 A、CAPMB、二叉树模型C、BS模型D、三因子定价模型

考题 美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

考题 马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。A、均值一方差模型B、资本资产定价模型C、套利定价理论D、二叉树模型

考题 由单期二叉树模型向两期二叉树模型扩展,就是单期二叉树模型的两次应用。( )

考题 下列关于多期二叉树模型的说法中,正确的有(  )。

考题 对二叉树模型说法正确是()。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

考题 约翰?考克斯(John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯(Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦(Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 (Binomial )二叉树模型 (Binomial )不可对欧式期权进行定价,也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、 应用广泛。()

考题 下列是期权定价模型的是() A几何布朗运动 BB-S-M模型布莱 C二叉树模型 D单步二模型 E单步单模型

考题 下列是期权定价模型的是,除了() A几何布朗运动 BB-S-M模型布莱 C二叉树模型 D单步单模型

考题 以下关于二叉树模型的说法,哪项是不正确的()A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多,则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价

考题 采用倒推法的期权定价模型包括()A、BS公式B、二叉树模型C、隐性差分法D、蒙特卡罗模拟

考题 CAPM模型和APM模型的区别在于,CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。

考题 对利率互换合约的定价可以采取()思路。A、利用FRA定价B、二叉树模型C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型D、由债券价格定价

考题 二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。

考题 期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。

考题 如何用二叉树模型给美式期权定价?

考题 单选题下列关于二叉树期权定价模型的表述中,错误的是()。A 二叉树模型是一种近似的方法B 将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不同的C 期数越多,计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D 假设前提之一是不允许卖空标的资产

考题 判断题期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。A 对B 错

考题 多选题采用倒推法的期权定价模型包括()ABS公式B二叉树模型C隐性差分法D蒙特卡罗模拟

考题 问答题如何用二叉树模型给美式期权定价?

考题 问答题利用两期二叉树模型估计该期权的价值。

考题 单选题下列关于;期权定价方法的表述中,不正确的是(  )。A 单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个B 在二叉树模型下,不同的期数划分,可以得到不同的结果C 在二叉树模型下,期数的划分不影响期权估价的结果D 在二叉树模型下,划分的期数越多,期权估价的结果与BS模型越接近

考题 多选题对二叉树模型说法正确的是(  )。A模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B模型思路简洁、应用广泛C步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形D当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能

考题 单选题下列关于二叉树模型的表述中,错误的是(  )。A 二叉树模型是一种近似的方法B 将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不相同的C 期数越多,计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D 二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系