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由单期二叉树模型向两期二叉树模型扩展，就是单期二叉树模型的两次应用。（ ）

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考题 传统阿尔法策略源于以下哪类模型( )。A.CAPMB.APTC.BSMD.二叉树
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考题 由一阶段二叉树模型向两阶段二叉树模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进，最后计算出结果。（ ）
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考题 最常用的估计风险调整贴现率的方法是()。 A、CAPMB、二叉树模型C、BS模型D、三因子定价模型
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考题 美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
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考题 由单期模型向两期模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进，最后计算出结果。（ ）
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考题 单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（ ）
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考题 最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。（ ）
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考题 下列关于多期二叉树模型的说法中，正确的有（　　）。
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考题 对二叉树模型说法正确是（）。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。A.康奈尔 B.弗伦奇 C.约翰·考克斯 D.斯蒂芬·罗斯
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考题 约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
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考题 下列是期权定价模型的是（） Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步二模型 Ｅ单步单模型
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考题 下列是期权定价模型的是，除了（） Ａ几何布朗运动 ＢＢ－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步单模型
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考题 以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
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考题 对利率互换合约的定价可以采取（）思路。A、利用FRA定价B、二叉树模型C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型D、由债券价格定价
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考题 二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。
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考题 期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
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考题 如何用二叉树模型给美式期权定价？
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考题 多选题采用倒推法的期权定价模型包括（）ABS公式B二叉树模型C隐性差分法D蒙特卡罗模拟
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考题 问答题如何用二叉树模型给美式期权定价？
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考题 多选题对利率互换合约的定价可以采取（）思路。A利用FRA定价B二叉树模型C布莱克•斯科尔斯•莫顿模型D由债券价格定价
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考题 问答题利用两期二叉树模型估计该期权的价值。
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考题 单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（　　）。A 单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个B 在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果C 在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果D 在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
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考题 单选题下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　　）。A 二叉树模型是一种近似的方法B 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C 期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D 二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
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考题 问答题简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？
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