考题
(2012年)在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A．期权的执行价格B．期权期限C．股票价格波动率D．无风险利率E．现金股利
考题
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。A．马克鲁宾斯坦因B．罗伯特莫顿C．罗斯D．约翰考克斯
考题
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）
考题
1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。A．罗伯特莫顿B．斯科尔斯C．史蒂文科尔黑格D．费希尔布莱克
考题
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
考题
布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
考题
在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A、期权的执行价格
B、期权期限
C、股票价格波动率
D、无风险利率
E、现金股利
考题
利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
A、股票报酬率的方差
B、期权的执行价格
C、标准正态分布中离差小于d的概率
D、期权到期日前的时间
考题
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。
A.无风险报酬率
B.现行股票价格
C.执行价格
D.预期红利
考题
采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有（ ）。A.股票当前价格
B.无风险利率
C.期权到期时间
D.股票报酬率的贝塔系数
考题
利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
A.股票报酬率的方差
B.期权的执行价格
C.标准正态分布中离差小于d的概率
D.期权到期日前的时间
考题
根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型，假设其他因素不变，下列变动会导致期权价值下跌的是（ ）。A.年标准差增大
B.期权执行价格提高
C.期权到期期限缩短
D.股票价格上升
考题
布莱克—斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。A.标的股票的当前价格
B.期权的执行价格
C.连续复利的以年计的股票回报率的方差
D.连续复利的年度的无风险利率
考题
对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
考题
在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A：期权的到期时间
B：标的资产的价格波动率
C：标的资产的到期价格
D：无风险利率
考题
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是
公式中的符号X代表（）。
A、期权的执行价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格
考题
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是
公式中的符号x代表（ ）。A.期权的执行价格
B.标的股票的市场价格
C.标的股票价格的波动率
D.权证的价格
考题
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是( )。A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
考题
在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利
考题
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A、期权的到期时间B、标的资产的价格波动率C、标的资产的到期价格D、无风险利率
考题
标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权
考题
多选题在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A期权的执行价格B期权期限C股票价格波动率D无风险利率E现金股利
考题
多选题利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（）。A股票报酬率的方差B期权的执行价格C标准正态分布中离差小于d的概率D期权到期日前的时间
考题
多选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A期权的执行价格B期权期限C标的资产的初始价格D无风险利率E现金股利
考题
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
考题
多选题布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利
考题
多选题布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利