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7、假定两个独⽴贷款项⽬在1年内均有3%的概率损失1000万元，同时均有97%的概率损失100万元。组合90%置信度下的VaR为多少
A．2000万元
B．200万元
C．1100万元
D．100万元
参考答案和解析
C 预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%x3000X（1－60%）+2%×（1—40%）×2000=36（万元）。
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考题
关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。A．VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．VaR指标包括VaB和VaWC．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元C．明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%D．明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有5%
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是( )。A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%B.明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元C.当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
根据VaR，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B:明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C:当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是（ ）。A．该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%
B．该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%
C．该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%
D．该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%
考题
商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。A. 2％
B. 0.02％
C. 1％
D. 0.2％
考题
在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元
B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元
C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元
D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元
考题
假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C.该组合当前的市场价值为297万元
D.该组合当前的损失价值为3万元
考题
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
考题
图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
考题
持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。A、过去一天有1%的投资损失小于1000万B、将来1天有99%的概率最小损失为1000万C、将来1天有1%的概率最大损失为1000万D、将来1天有99%的概率最大损失为1000万
考题
组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）A、150万B、小于150万C、大于150万D、无法确定
考题
某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）A、该投资组合有5%概率损失至少为100万B、该投资组合有5%概率获利至少为100万C、该投资组合有95%概率损失至少为100万D、该投资组合有95%概率获利至少为100万
考题
假设有N个独立同质的风险标的，每个风险标的价值为1000万元，在一年内发生全损的概率为0.5%，不发生损失的概率为99.5%，则N=100、N=1，000与N=10，000三种情形对应的标准差（）。A、依次递增B、依次递减C、保持不变D、条件不够，无法确定
考题
单选题对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。A
该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%B
该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%C
该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%D
该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%
考题
单选题某地有民宅1000幢，每幢价值都在10万元左右，假定每年因火灾烧毁一幢，损失概率为1‰，如果忽略别的因素，则每户一年交付（）元，形成一笔基金，便可补偿每年遭遇火灾事故的房屋的经济损失。A
100B
1000C
500D
5000
考题
问答题已知1000株水稻的株高服从正态分布N（97，32），求：（1）株高在94cm以上的概率？（2）株高在90~99cm之间的概率？（3）株高在多少cm之间的中间概率占全体的99%？
考题
单选题在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为（ ）。A
在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元B
在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元C
在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元D
在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元
考题
单选题持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。A
过去一天有1%的投资损失小于1000万B
将来1天有99%的概率最小损失为1000万C
将来1天有1%的概率最大损失为1000万D
将来1天有99%的概率最大损失为1000万
考题
单选题组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）A
150万B
小于150万C
大于150万D
无法确定
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