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ARCH模型可以刻画厚尾分布的数据。（）
参考答案和解析
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考题
蒙特卡洛模拟法的优点有( )。A．可以涵盖非线性资产头寸的价格风险B．可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险C．可以计算信用风险D．可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布E．与真实情况接近，模型风险小
考题
Inyourdatabase，youmaybeforcedtoperformarecoveryusingtheRESETLOGSoptionduringwhichtheredologswouldberesettosequencenumber1.Youwanttoavoidtheoverwritingofoldlogfiles.Whicharchivedlogfilenameformatensuresthis？（）A.%t_%s.dbfB.arch_%t.arcC.arch_%d.arcD.arch_%t_%d.arcE.arch_%d_%s_.dbfF.arch_%t_%s_%r.arc
考题
根据数据模型的应用目的不同，数据模型可分为(39)；而根据数据结构的类型，数据模型又可分为(40)。A．概念模型和层次模型B．概念模型和数据模型C．层次模型，分布模型和网状膜型D．层次模型，网状模型和关系模型
考题
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列属于蒙特卡罗模拟法缺点的有（ ）A:需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时B:需要样本数非常大C:无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性D:存在价格变动的随机模型选择失当的模型风险
考题
下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是（ ）。A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
考题
移动通信用数字地图包含以下内容（）。A、数字高程模型（DEM数据）B、地面覆盖模型（DOM数据）C、线性地物模型（LDM数据）D、建筑物空间分布模型（BDM模型）E、数字地形模型（UTM）
考题
多选题方差－协方差法的主要优点是（）A计算简单快捷B不需要定价模型C根据中心极限定理，即使风险因子分布本身不是正态的，只要数量足够大，且相互之间独立也可以使用这种方法D解决了统计学概念上的厚尾问题
考题
单选题下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（ ）。A
ARCH模型假定波动率不随时间变化B
非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背C
ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应D
ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
考题
单选题数据切尾引起的测量误差服从的分布为（）.A
正态分布B
均匀分布C
反正弦分布D
三角分布
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