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3、在线性回归的模型中，均值属于 ，方差属于 ，相关系数属于 ，协方差阵属于 。

A．理论值，估计值，估计值，估计值

B．估计值，理论值，估计值，估计值

C．估计值，估计值，理论值，估计值

D．估计值，估计值，估计值，估计值

参考答案和解析
估计值，估计值，估计值，估计值
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考题 下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法
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考题 用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是( )。A．协方差B．相关系数C．方差D．均值
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考题 根据以下内容，回答2~3题。在实际应用当中，线性回归模型有时不完全满足那些基本假定。会遇到的较多问题主 要有多重共线性问题以及自相关、异方差等问题。以下说法正确的是（ ）。A．当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性B．当模型中的误差项存在相关性的时候，称回归模型中存在多重共线性C．同方差性假定的意义是指每个样本残差μi的方差，不随样本的变化而变化D．当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在自相关
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考题 在回归分析中,下列哪个选项不属于线性回归()。 A.一元线性回归B.多个因变量与多个自变量的回归C.分段回归D.多元线性回归
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考题 以下哪项不属于平面要素事故预测模型()。 A.Zeeger模型B.非线性回归模型C.Glernon模型D.同济大学模型
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考题 以下不属于非线性回归模型的是()。 A.指数曲线回归模型B.幂函数曲线回归模型C.单项式回归模型D.三角函数曲线回归模型
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考题 资产组合理论中，投资者的选择应该实现两个相互制约的目标----预期收益率的最大化和收益率不确定性的最小化之间的某种平衡，因而投资者在决策中只关心投资收益率的（ ）和（ ）。A.均值；协方差 B.均值；方差 C.期望；相关系数 D.期望；协方差
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考题 下列回归模型中，属于一元线性回归模型的是（ ）。
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考题 一元线性回归模型拟合效果的测度方法是（ ）。A.相关系数 B.决定系数 C.方差系数 D.基尼系数
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考题 在投资收益组合中使用（ ）来测度两个风险资产的收益之间的相关性。A.均值 B.方差 C.协方差和相关系数 D.期望
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考题 回归模型Y=β0+β1X1+ β2X2+ε属于（ ）。A.一元回归模型 B.多元回归模型 C.线性回归模型 D.非线性回归模型 E.回归方程
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考题 下列各模型中，既不属于变量呈线性又不属于系数呈线性的有（ ）。
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考题 在经典线性回归的假定中，随机干扰项服从0均值的正态分布，对方差则没有具体的要求。（ ）
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考题 多元线性回归模型的基本假定有（ ）。A.零均值假定 B.同方差与无自相关假定 C.异方差假定 D.无多重共线性假定
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考题 以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。A.对于非线性产品估值准确性较低 B.对于期权类产品，VaR值准确性较低 C.计算效率较低 D.结果解释说明较难
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考题 在一元线性回归中判定系数等于（）的平方。A相关系数B回归系数C估计标准误D总方差
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考题 马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。A、均值B、收益C、方差D、协方差
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考题 下列不属于回归系数检验不显著原因的是（）。A、变量之间的多重共线性B、变量之间的异方差性C、模型变量选择的不当D、模型变量选择没有经济意义
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考题 模型y=x1+2x2+3x3是属于（）A、一元线性回归模型B、多元线性回归模型C、非线性回归模型D、多元非线性回归模型
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考题 检验回归模型的拟合优度的标准是（）A、判定系数B、相关系数C、协方差D、均值
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考题 一元线性回归模型拟合效果的测度方法是（）。A、相关系数B、决定系数C、方差系数D、基尼系数
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考题 VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）
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考题 单选题下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是（ ）。A 期望法B 方差一协方差法C 历史模拟法D 蒙特卡洛模拟法
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考题 单选题下列不属于回归系数检验不显著原因的是（）。A 变量之间的多重共线性B 变量之间的异方差性C 模型变量选择的不当D 模型变量选择没有经济意义
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考题 多选题下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）A历史模拟法B方差—协方差法C情景模拟法D蒙特卡罗模拟法
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考题 单选题下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（　）A 历史模拟法B 加权平均法C 方差-协方差法D 蒙特卡罗模拟法
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考题 单选题一元线性回归模型拟合效果的测度方法是（ ）。A 相关系数B 决定系数C 方差系数D 基尼系数
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考题 单选题模型y=x1+2x2+3x3是属于（）A 一元线性回归模型B 多元线性回归模型C 非线性回归模型D 多元非线性回归模型
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