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95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）
参考答案
参考解析
解析：根据前面VaR的定义方程，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。
更多 “95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）” 相关考题
考题
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
考题
给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是( )的计算方法。A．统计VaR方法B．参数VaR方法C．概率VaR方法D．数值VaR方法
考题
下列关于VaR的说法，正确的有( )。A．置信水平越高，VaR越高B．置信水平越高，VaR越低C．持有期越长，VaR越高D．持有期越长，VaR越低E．VaR与置信水平无关，与持有期有关
考题
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（ ）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
考题
如果△P代表证券组合在持有期内的损失，c表示置信水平，那么，VaR的计算公式为()。A:prob(△P＜VaR)=1-cB:prob(△P＜VaR)=cC:prob(△P＞VaR)=cD:prob(△P＞VaR)=1-c
考题
给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值，这是（）的计算方法。A、统计VaR方法B、参数VaR方法C、概率VaR方法D、数值VaR方法
考题
下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
考题
下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
考题
单选题给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值，这是（）的计算方法。A
统计VaR方法B
参数VaR方法C
概率VaR方法D
数值VaR方法
考题
单选题下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。A
置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B
置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C
置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D
置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
考题
单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（ ）。[2017年2月真题]A
95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B
95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C
95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D
95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
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