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单选题
某基金测算出A证券组合在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（  ）。
A

事前指标

B

事中指标

C

事后指标

D

全过程指标

参考答案

参考解析
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考题 某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（ ）。A.全过程指标B.事后指标C.事中指标D.事前指标
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考题 某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A.事后指标 B.事前指标 C.事中指标 D.全过程指标
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考题 图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。 图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％ B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％ C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％ D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
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考题 当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。A、变大B、变小C、不变D、在险价值与置信度无关
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考题 单选题某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A 事后指标B 事中指标C 全过程指标D 事前指标
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