2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2021-10-06)

发布时间：2021-10-06

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2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、在评估回归模型性能时，（）是指可解释的波动与总波动之比，反应了Y的波动有多少百分比能被X的波动表述。【单选题】

A.残差图

B.均方误差

C.拟合优度

D.模型拟合优良性评价准则

正确答案:C

答案解析:拟合优度。可解释的波动与总波动之比，反应了Y的波动有多少百分比能被X的波动表述。

2、当某类经济机构的自我运行所要达到的利益目标与社会利益存在冲突时，就需要代表社会利益的政府来加以约束，从而引导或强制其尽可能与社会利益保持一致。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:根据传统经济学原理,当某类经济机构自我运行所要达到的目标与社会利益存在冲突时，就需要代表社会利益的政府和监管机构加以约束，引导或强制其尽可能与社会利益保持一致。

3、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。 对该银行而言,此操作风险事件应归于（）类别。 【单选题】

A.信息科技系统事件

B.内部欺诈事件

C.执行、交割和流程管理事件

D.外部欺诈事件

正确答案:D

答案解析:第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。题干所述属于外部欺诈事件（选项D正确）。

4、香港金融管理局规定的法定流动资产比率为（）。【单选题】

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

正确答案:B

答案解析:香港金管局规定的法定流动资产比率为25%（选项B正确）。

5、情景分析应遵循的原则不包括（  ）。【多选题】

A.重要性

B.全面性

C.长期性

D.谨慎性

E.客观性

正确答案:A、C、D

答案解析:情景分析的原则：（1）全面性。情景分析的范围既包括当前面临的各种社会、经济、法律等宏观情景因素，也包括业务经营中人员、流程等微观情景；（2）前瞻性。情景分析应当综合考虑目前及未来的内、外部环境变化因素；（3）客观性。应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动；（4）动态性，要根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析。选项ACD：全面性、长期性和谨慎性不属于情景分析应遵循的原则。

6、目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，下列做法最不恰当的是（）。【单选题】

A.制定长期固定的战略规划

B.加强对风险的监测

C.制定以收益为导向的战略规划和实施方案

D.制定战略风险的应急方案

正确答案:C

答案解析:战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。选项C：“制定以收益为导向的战略规划和实施方案”说法是不正确的。

7、下列对于久期公式的理解，不正确的是(    )。【单选题】

A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B.市场利率与价格反向变动

C.价格变动的程度与久期的长短有关

D.久期越长价格的变动幅度越小

正确答案:D

答案解析:选项D理解不正确：久期越长价格的变动幅度越大。

8、下列属于资本的作用的是( )。【多选题】

A.为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担

D.维持市场信心

E.增强银行系统的稳定性

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:商业银行以负债经营为特色,其资本所占比重较低,融资杠杆率很高,因此承担着巨大的风险。商业银行资本发挥的作用主要体现在以下几个方面：（1）为银行提供融资（选项A正确）；（2）吸收和消化损失（选项B正确）；（3）限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性（选项CE正确）；（4）维持市场信心（选项D正确）。

9、（  ）应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。【单选题】

A.高级管理层

B.业务部门

C.项目实施部门

D.风险管理部门

正确答案:C

答案解析:选项C正确。项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

10、（）是指将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产（如银行的贷款、企业的应收账款等），通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为金融市场上可以出售并流通的证券的过程。【单选题】

A.实体资产证券化

B.证券资产证券化

C.现金资产证券化

D.信贷资产证券化

正确答案:D

答案解析:选项D正确：广义的资产证券化是指资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括以下四类：（1）信贷资产证券化，是指将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产（如银行的贷款、企业的应收账款等），通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为金融市场上可以出售并流通的证券的过程。（2）实体资产证券化，即实体资产向证券资产的转换，是以实物资产和无形资产为基础发行证券并上市的过程。（3）证券资产证券化，即证券资产的再证券化过程，就是将证券或证券组合作为基础资产，再以其产生的现金流或现金流相关的变量为基础发行证券的过程。（4）现金资产证券化，是指现金的持有者通过投资将现金转化成证券的过程。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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