2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》章节练习(2020-05-02)

发布时间：2020-05-02

2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第十二章 风险评估与资本评估5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、巴塞尔协议（）是银行的最低资本要求。【单选题】

A.第一支柱

B.第二支柱

C.第三支柱

D.第四支柱

正确答案:A

答案解析:选项A正确：巴塞尔协议第一支柱是银行的最低资本要求，但仅仅覆盖了信用、市场和操作三大风险。

2、下列不属于对实质性风险的评估的总体要求的是（   ）。【单选题】

A.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

B.商业银行应当消除各类主要风险

C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

正确答案:B

答案解析:对实质性风险的评估总体要求：（1）商业银行应当有效评估和管理各类主要风险；（2）商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 ；（3）商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。选项B：“商业银行应当消除各类主要风险”说法不正确，商业银行很多风险可以分散，但是不能消除。

3、下列属于公司治理中董事会的职责的是（  ）。【单选题】

A.制定并组织执行资本管理的规章制度

B.制订和组织实施资本规划和资本充足率管理计划

C.组织内部资本充足评估信息管理系统的开发和维护工作，确保信息管理系统及时、准确地提供评估所需信息

D.审批资本管理制度，确保资本管理政策和控制措施有效

正确答案:D

答案解析:董事会的职责包括：（1）设定与银行发展战略和外部环境相适应的风险偏好和资本充足目标，审批银行内部资本充足评估程序，确保资本充分覆盖主要风险；（2）审批资本管理制度，确保资本管理政策和控制措施有效（选项D正确）；（3）监督内部资本充足评估程序的全面性、前瞻性和有效性；（4）审批并监督资本规划的实施，满足银行持续经营和应急性资本补充需要；（5）至少每年一次审批资本充足率管理计划，审议资本充足率管理报告及内部资本充足评估报告，听取对资本充足率管理和内部资本充足评估程序执行情况的审计报告；（6）审批资本充足率信息披露政策、程序和内容，并保证披露信息的真实、准确和完整；（7）确保商业银行有足够的资源，能够独立、有效地开展资本管理工作；（8）商业银行采用资本计量高级方法的，董事会还应负责审批资本计量高级方法的管理体系实施规划和重大管理政策，监督高级管理层制定并实施资本计量高级方法的管理政策和流程，确保商业银行有足够资源支持资本计量高级方法管理体系的运行。选项A：“制定并组织执行资本管理的规章制度”属于高管层的职责；选项B：“制订和组织实施资本规划和资本充足率管理计划”属于高管层的职责；选项C：“组织内部资本充足评估信息管理系统的开发和维护工作，确保信息管理系统及时、准确地提供评估所需信息”属于高管层的职责。

4、内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:内部资本充足评估报告（ICAAP报告）是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。

5、商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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