2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2020-09-06)

发布时间：2020-09-06

2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第七章 投资组合5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、投资管理人试图将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合，在盯住选定的股票指数的基础上作适当的主动性调整，这种股票投资策略被称为（）。【选择题】

A.市值法

B.指数近似法

C.加强指数法

D.分层法

正确答案:C

答案解析:选项C正确：加强指数法投资管理人试图将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合，在盯住选定的股票指数的基础上作适当的主动性调整的股票投资策略。加强指数法核心思想是指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合。

2、实际中，常见的对冲有效性评价方法主要有（）。Ⅰ.回归分析法Ⅱ.主要条款比较法Ⅲ.比率分析法      Ⅳ.盈亏平衡分析法【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：实际中，常见的对冲有效性评价方法主要有回归分析法（Ⅰ项正确）、比率分析法（Ⅲ项正确）和主要条款比较法（Ⅱ项正确）等。

3、企业风险敞口的类型包括（）。Ⅰ.单向敞口Ⅱ.双向敞口Ⅲ.上游敞口下游闭口Ⅳ.上游闭口下游敞口【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：风险敞口是指暴露在外未加保护的，会对企业经营产生消极影响的风险。企业风险敞口的类型包括单向敞口（Ⅰ项正确）和双向敞口（Ⅱ项正确）。

4、股票投资风格指数是对股票投资风格进行（）的指数。【选择题】

A.风险评价

B.业绩评价

C.资产评价

D.负债评价

正确答案:B

答案解析:选项B正确：股票投资风格指数就是对股票投资风格进行业绩评价的指数。

5、跨期套利的理论依据是（）。【选择题】

A.持有成本理论

B.基差随交割月份的临近逐渐趋近于零

C.买入价差理论

D.基差随交割月份的临近逐渐趋近于1

正确答案:B

答案解析:选项B正确：跨期套利的理论基础是基差随交割月份的临近逐渐趋近于零。

下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。
下列属于风险管理策略的有（　　）。
Ⅰ．风险消除Ⅱ．风险规避Ⅲ．风险转移Ⅳ．风险对冲

A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
答案：C
解析：
风险管理策略主要有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。
下列属于家庭收支管理状况分析的有（ ）。
①收支盈余情况分析
②财务自由度的分析
③收入支出结构分析
④应急能力分析

A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.②④
答案：B
解析：
家庭收支管理状况的分析是对客户进行家庭收支管理，并提供相关专业建议的基础和前提。它主要包括收支盈余情况分析.财务自由度的分析.收入支出结构的分析：其中收入支出结构分析又包括收入结构分析.生活支出结构分析.结余能力分析和应急能力分析。
反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）

A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
答案：C
解析：
A项是反映任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系;B项是证券实际收益率的方程;D项是反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的方程。
压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（ ）。

Ⅰ.评估盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

Ⅱ.提高对自身风险特征的理解

Ⅲ.提供更好的信用风险管理模型

Ⅳ.为压力条件下的风险暴露提供方法

Ⅴ.帮助董事会和高层管理者确定风险暴露是否与其风险偏好一致

A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
答案：A
解析：
A
压力测试是一种风险管理技术，用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。压力测试具有以下功能：为压力条件下的风险暴露提供方法，并帮助制定或选择适当的战略转移此类风险；提高对自身风险特征的理解，推动其对风险特征随时间变化情况的监控；帮助董事会和高层管理者确定风险暴露是否与其风险偏好一致；作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充；帮助量化“尾部”风险和重估模型；评估盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。

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