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单选题
VaR模型的兴起开始于()年。
A

1990年

B

1993年

C

1996年

D

2004年


参考答案

参考解析
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考题 是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VAR模型的有效性。A.准确性检验B.敏感性分析C.误差分析D.有效性检验

考题 下列属于市场风险的计量模型的是( )。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型

考题 VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了VaR方法。( )

考题 下列风险计量方式中,( )是专门针对市场风险的。A.VaR模型B.高级计量法C.KMV模型D.CreditMetrics模型

考题 以下( )模型是针对市场风险的计量模型。A.Credit MetricsB.KMV模型C.VaR模型D.高级计量法

考题 VaR模型的应用真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。( )A.正确B.错误

考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )A.Credit MetricsB.KMV模型C.VAR模型D.高级计量法

考题 VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。 ( )

考题 信用风险组合模型包括( )。A.Credit Monitor模型B.CreditMetrics模型C.Credit Portfo1io View模型D.Credit Risk+模型E.VaR模型

考题 CreditMetrics模型本质上是一个( )。A.VaR模型B.信用评分模型C.线性回归模型D.以上都不是

考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )A.CreditMetricsB.KMV模型C.VaR模型D.高级计量法

考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )A.C redit Metrics模型B.KMV模型C.VaR模型D.高级计量法

考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )A.Credit Metrics模型B.KMV模型C.VaR模型D.高级计量法

考题 VaR模型的优点有哪些?

考题 在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系

考题 1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过:()计算市场风险资本计提的基准。A、期权模型B、衍生品模型C、VAR模型D、CAR模型

考题 下列说明何者是错的:()。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

考题 经济资本所覆盖的损失,比VaR模型所覆盖的损失:()。A、高B、低C、一样大D、无法判断,要看VaR模型置信水平的高低

考题 VaR模型的兴起开始于()年。A、1990年B、1993年C、1996年D、2004年

考题 下列属于市场风险的计量模型的是( )。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型

考题 VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。()

考题 单选题经济资本所覆盖的损失,比VaR模型所覆盖的损失:()。A 高B 低C 一样大D 无法判断,要看VaR模型置信水平的高低

考题 单选题下列说明何者是错的:()。A VaR模型的估计应该逐日进行B VaR模型采用99%的置信水平C VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D 估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

考题 名词解释题VAR模型

考题 问答题VaR模型的优点有哪些?

考题 单选题在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()A 经济资本计量模型B 高级计量法中的OpVaRC 内部模型法中的VaRD 高级内部评级法中的信用VaR体系

考题 判断题VaR模型兴起开始于1993年,这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。()A 对B 错