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VaR模型的兴起开始于（）年。

  • A、1990年
  • B、1993年
  • C、1996年
  • D、2004年

参考答案

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考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )A．Credit MetricsB．KMV模型C．VAR模型D．高级计量法
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考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）A．CreditMetricsB．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
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考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）A．C redit Metrics模型B．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
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考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？( )A．Credit Metrics模型B．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
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考题 VaR模型的优点有哪些？
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考题 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
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考题 1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。A、期权模型B、衍生品模型C、VAR模型D、CAR模型
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考题 下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
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考题 经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A、高B、低C、一样大D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
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考题 下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型
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考题 单选题经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A 高B 低C 一样大D 无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
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考题 单选题下列说明何者是错的：（）。A VaR模型的估计应该逐日进行B VaR模型采用99%的置信水平C VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D 估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
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考题 单选题VaR模型的兴起开始于（）年。A 1990年B 1993年C 1996年D 2004年
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考题 名词解释题VAR模型
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考题 单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A 经济资本计量模型B 高级计量法中的OpVaRC 内部模型法中的VaRD 高级内部评级法中的信用VaR体系
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考题 判断题VaR模型兴起开始于1993年，这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。（）A 对B 错
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