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单选题
假定两个资产组合A、B都已充分多样化，E（rA）=12%，E（rB）=9%，如果影响经济的要素只有一个，并且βA=1.2，βB=0.8，可以确定无风险利率是（　　）。
A

1%  

B

2%  

C

3%  

D

4%  

E

5%

参考答案

参考解析
解析：
将两种资产组合的期望收益和β值代入期望收益—贝塔相关性公式，可得到含有无风险收益率（rf）和风险溢价（RP）的两个方程：
12%=rf＋（1.2×RP）
9%=rf+（0.8×RP）
解方程组可得：rf≈3%，RP=7.5%。
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考题 单选题一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（）A 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合B 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合C 只投资风险资产D 不可能有这样的资产组合E 以上各项均不准确
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