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单选题
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为()。
A
95%
B
90%
C
99%
D
99.9%
参考答案
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解析:
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考题
根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求,VaR 计算采用_的置信度和_天的持有期。( )
A. 99% 10 B. 95% 10 C. 95% 30 D. 99% 30
考题
在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
考题
单选题在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()A
经济资本计量模型B
高级计量法中的OpVaRC
内部模型法中的VaRD
高级内部评级法中的信用VaR体系
考题
单选题操作风险计量模型的置信度应设定为()A
90%B
95%C
99%D
99.90%
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