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利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

  • A、95%
  • B、90%
  • C、99%
  • D、99.9%

参考答案

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考题 在VaR中，置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。A．90%～99.9%B．92%～95%C．95%～99%D．97%～99.9%
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信 水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%～95% C．95%～99% D．95%～99.9%
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考题 VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）
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考题 商业银行根据本行的业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，模型的置信度应设定为（ ）。A．90%B．95%C．99%D．99.9%
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99.9%
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（ ）。A．95%～99.9%B．95%～99%C．90%～95%D．90%～99%
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考题 在VaR中，置信度水平通常选择90%～95%之间。（ ）
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）
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考题 根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR 计算采用_的置信度和_天的持有期。（ ) A. 99% 10 B. 95% 10 C. 95% 30 D. 99% 30
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择 ( )之间。 A. 90%?99% B. 90%?95% C. 95%?99% D. 95%?99.9%
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考题 操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。A.99．9％；1 B.99％；1 C.99．9％；2 D.99％；2
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考题 足铂金的含量不低于（）；A、99%B、99.9%C、90%D、95%
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考题 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
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考题 在高级综合法中，计算抵押品估值折扣必须使用的置信度是多少百分比？（）A、90%B、95%C、99%D、100%
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考题 下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。A、90%～99%B、90%～95%C、95%～99%D、95%～99.9%
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考题 t 值为2.58 ，所对应的置信度为（）A、90%B、95%C、99%D、95.45%
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考题 t值为1.65，所对应的置信度为（）。A、90％B、95％C、99％
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考题 内部评级法主要源自银行的内部评级体系。该体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。置信水平必须达到（）%或以上。A、90B、95C、98D、99.9
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考题 操作风险计量模型的置信度应设定为（）A、90%B、95%C、99%D、99.90%
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考题 单选题在高级综合法中，计算抵押品估值折扣必须使用的置信度是多少百分比？（）A 90%B 95%C 99%D 100%
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考题 单选题巴塞尔银行监管委员会选择的VaR置信水平是（　　）。A 99%B 90%C 95%D 99.9%
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考题 单选题利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A 95%B 90%C 99%D 99.9%
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考题 单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A 经济资本计量模型B 高级计量法中的OpVaRC 内部模型法中的VaRD 高级内部评级法中的信用VaR体系
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考题 单选题操作风险计量模型的置信度应设定为（）A 90%B 95%C 99%D 99.90%
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