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未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？

  • A、12
  • B、123
  • C、125
  • D、1234

参考答案

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考题 目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)
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考题 VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。A:模型选择B:数据来源C:头寸变化D:样本变化
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考题 VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。A:数据来源B:样本变化C:模型选择D:头寸变化
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考题 压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　）
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考题 以下不是VaR方法的是()。A:风险价值模型B:受险价值方法C:在险价值方法D:投资价值模型
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考题 计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（　　）
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考题 计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。A.波动率 B.利率 C.个股价格 D.股指期货价格
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考题 商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（）
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考题 以下哪些关于风险模型支持的描述是正确的（） I.如果能正确使用VaR模型，可能会避免某些金融灾难案例的发生 II.优秀企业一定会为其排序前50位的关健性风险建立监控模型 III.风险价值模型的建立一般需要大量的历史数据作支持 IV.只有金融行业才有建立VaR风险模型的必要A、仅I与IIIB、仅I、III与IVC、仅II、III与IVD、仅III与IV
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考题 银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
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考题 为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）A、因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险B、因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C、因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
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考题 风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。A、可以B、无法C、应该可以D、不清楚是否可以
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考题 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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考题 下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
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考题 以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）A、当前头寸的规模B、头寸的当前市场价值C、估计头寸的持有期D、估计交易对手的违约概率
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考题 在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。
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考题 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
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考题 对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A、交易B、头寸C、风险价值D、止损
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考题 单选题为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）A 因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险B 因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C 因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化D 因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
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考题 单选题银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。A 于当前市场价值代表了当前资产的市场风险B 银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C 因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化D 因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
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考题 单选题VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失A 123B 23C 124D 134
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考题 单选题风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。A 可以B 无法C 应该可以D 不清楚是否可以
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考题 多选题计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。A波动率B利率C个股价格D股指期货价格
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考题 单选题未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？A 12B 123C 125D 1234
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考题 判断题市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）A 对B 错
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考题 判断题商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值（VaR）限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（ ）A 对B 错
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考题 单选题（）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。A 传统的组合监测方法B 死亡率模型C 资产组合模型D KPMG风险中性定价模型
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考题 判断题市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A 对B 错
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