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一般来说，各风险因子的变动是呈（）的，此时采用一般的风险管理模型便己足够，但在市场出现重大变化时，各风险因子便会变得难以预测，过去的历史资料对预测此类变化的帮助极少。

  • A、指数分布
  • B、正态分布
  • C、泊松分布

参考答案

更多 “一般来说，各风险因子的变动是呈（）的，此时采用一般的风险管理模型便己足够，但在市场出现重大变化时，各风险因子便会变得难以预测，过去的历史资料对预测此类变化的帮助极少。A、指数分布B、正态分布C、泊松分布” 相关考题
考题 下列关于股票风险的说法，正确的有（ ）。 A．通过投资组合可以分散个股风险 B．一般来说，周期性明显的行业风险相对较小 C．一般来说，固定成本高的行业风险相对较大 D．一般来说，价格成本弹性小的行业风险较小 E．一般来说，业绩好并且可以持续增长的公司风险较小
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考题 巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
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考题 一般来说，变动收益证券比固定收益证券收益高，风险大。 （ ）
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考题 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 () 此题为判断题(对，错)。
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考题 一般来说，变动收益证券比固定收益证券（ ）。A．收益低，风险小B．收益低，风险大C．收益高，风险小D．收益高，风险大
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考题 一般来说，风险管理中所运用的对策有（　　）。A.风险转移 B.风险回避 C.风险控制 D.风险自留 E.风险分析
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考题 关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。 A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布 C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史 D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
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考题 界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法，包括（ ）。A.依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景 B.根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间 C.建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系 D.依赖于当前发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景 E.建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系
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考题 下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。 A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形 B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑） C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值 D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
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考题 一般来说，风险限额管理的环节包括()。A.风险限额调查 B.风险限额设定 C.风险限额监测 D.风险限额预测 E.风险限额控制
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考题 采用风险自留方法处理船舶投资风险，一般来说大公司宜采用自保风险，而小公司则宜采用自我承担风险法。
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考题 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。
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考题 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。
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考题 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。A、变动B、预期变动C、非预期变动
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考题 下列对多因子模型的描述错误的是（）。A、多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益B、多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险C、多因子模型可以识别基金业绩的来源D、多因子模型中的因子数量是固定的
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考题 一般来说，风险管理中所运用的对策有（）。A、风险回避B、风险分析C、损失控制D、风险自留E、风险转移
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考题 CC的一般模型基于（）A、风险管理模型B、Bell lapadula模型C、PDCA模型D、PDR模型
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考题 银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子A、1，2，4B、2，3，4C、1，3，4D、1，2，3
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考题 多选题采用估计工程量单价合同时，一般由业主承担的风险有（　　）。A工程量变动的风险B工程地质条件变化引起的风险C设计变更引起的造价变动风险D施工工艺变化引起的造价变动风险E政府有关法规变化引起的造价变动风险
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考题 单选题下列对多因子模型的描述错误的是（）。A 多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益B 多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险C 多因子模型可以识别基金业绩的来源D 多因子模型中的因子数量是固定的
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考题 判断题因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。A 对B 错
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考题 判断题因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。A 对B 错
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考题 多选题一般来说，风险限额管理的环节包括（ ）。A风险限额调查B风险限额设定C风险限额监测D风险限额预测E风险限额控制
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考题 单选题因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。A 变动B 预期变动C 非预期变动
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考题 单选题一般来说，各风险因子的变动是呈（）的，此时采用一般的风险管理模型便己足够，但在市场出现重大变化时，各风险因子便会变得难以预测，过去的历史资料对预测此类变化的帮助极少。A 指数分布B 正态分布C 泊松分布
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考题 多选题一般来说，风险管理中所运用的对策有（）。A风险回避B风险分析C损失控制D风险自留E风险转移
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考题 单选题压力情景设计的客观公正性有两个方面：一是关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观；二是关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。（ ）A 正确B 错误
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