2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2020-10-17)

发布时间：2020-10-17

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2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。【选择题】

A.死亡率模型

B.Logit模型

C.线性概率模型

D.线性辨别模型

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：死亡率模型属于违约概率模型。目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型（选项C属于）、 Logit模型（选项B属于）、Probit模型和线性辨别模型（选项D属于）。

2、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵（质）押品的顺序进行。【选择题】

A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产

B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款

C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产

D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品

正确答案:A

答案解析:选项A正确：内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵（质）押品的顺序进行。

3、在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（ ）。 Ⅰ.利率上升，净利息收入增加 Ⅱ.利率上升，净利息收入减少 Ⅲ.利率下降，净利息收入上升Ⅳ.利率下降，净利息收入减少Ⅴ.利率不变，净利息收入上升【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：当银行存在正缺口和资产敏感的情况下：（1）如果利率上升，由于资产收入的增加多于借入资金成本的上升，银行的净利息差扩大，其他条件不变，则银行净利息收入增加；（Ⅰ项正确，Ⅱ项、V项错误）（2）如果利率下降，由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降，则净利息差缩小，其他条件不变，则银行净利息收入减少。（Ⅳ项正确、Ⅲ项错误）

4、下列属于流动性风险评估方法的有（）。Ⅰ. 流动性比率/指标法Ⅱ. 久期分析法Ⅲ. 缺口分析法Ⅳ. 事故树法【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：流动性风险评估的方法主要包括：流动性比率/指标法（Ⅰ项正确）、现金流分析法、缺口分析法（Ⅲ项正确）和久期分析法（Ⅱ项正确）。

5、在市场风险的分析中，久期也称为（）。【选择题】

A.持续期

B.缺口期

C.风险控制期

D.检验期

正确答案:A

答案解析:选项A正确：久期也称持续期，是指以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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