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多选题
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A
在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B
在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C
模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D
股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
参考答案
参考解析
解析：
股利的现值是股票价值的一部分，但是只有股东可以享有该收益，期权持有人不能享有。因此，在期权估值时要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。
更多 “多选题利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。A在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值C模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率D股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计” 相关考题
考题
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。
A、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值
B、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
C、模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D、美式期权的价值低于欧式期权
考题
关于期权，下列说法正确的是( )。A:期权到期，持有者必须行权
B:美式期权只能在期权到期日执行
C:欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
D:目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型
考题
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
考题
多选题利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。A股票回报率的方差B期权的执行价格C标准正态分布中离差小于d的概率D期权到期日前的时间
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