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多选题
（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
A

约翰·考克斯

B

马可维茨

C

罗斯

D

马克·鲁宾斯坦

参考答案

参考解析
解析： 二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
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考题 （ ）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。 I 约翰?考克斯Ⅱ 马可维茨Ⅲ 罗斯Ⅳ 马克?鲁宾斯坦 A.I、Ⅲ B.I、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（） Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型
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考题 （　　）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A.约翰 考克斯 B.马可维茨 C.罗斯 D.马克 鲁宾斯坦
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考题 约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
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考题 期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。A.B-S-M模型 B.几何布朗运动 C.持有成本理论 D.二叉树模型
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考题 下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（） Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型
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考题 在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A:RiskCalc模型B:CreditMonitor模型C:风险中性定价模型D:死亡率模型
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考题 以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
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考题 简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？
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考题 可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有（　）。A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型B、市盈率法C、二叉树模型D、市净率法
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考题 在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
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考题 （）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A、约翰·考克斯B、马可维茨C、罗斯D、马克·鲁宾斯坦
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考题 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。A、期权定价理论B、套利定价理论C、多因素模型D、资产资本定价模型
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考题 二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
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考题 单选题（　　）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。Ⅰ．约翰·考克斯Ⅱ．马可维茨Ⅲ．罗斯Ⅳ．马克·鲁宾斯坦A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、Ⅲ、ⅣC Ⅱ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 判断题期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。A 对B 错
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考题 判断题二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()A 对B 错
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考题 单选题1952年，25岁的哈里•马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章，首次提出了（ ），奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。A 资产定价模型B 均值一方差模型C 套利定价理论D 期权定价模型
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