2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2021-05-02)

发布时间：2021-05-02

2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、资产负债结构管理，包括（）。Ⅰ.负债结构管理Ⅱ.资产结构管理 Ⅲ.资产负债对应结构管理 Ⅳ.负债对应结构管理 【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ​、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、​Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ​

正确答案:B

答案解析:选项B正确：资产负债结构管理包括负债结构管理（Ⅰ项正确）、资产结构管理（Ⅱ项正确）和资产负债对应结构管理（Ⅲ项正确）。

2、下列对压力测试表述正确的是（）。【选择题】

A.压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一预定的（主观想象的）极端市场情况下，测试该金融机构和资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况

B.压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（客观想象的）极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况

C.压力测试是指将整个金融机构和资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况

D.压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况

正确答案:D

答案解析:选项D正确：压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。

3、风险是指未来结构的（）。【选择题】

A.损失性

B.长期性

C.不确定性

D.高收益性

正确答案:C

答案解析:选项C正确：风险是指未来结构的不确定性。

4、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。【选择题】

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险

正确答案:D

答案解析:选项D正确：重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异；选项A不符合题意：收益率曲线风险指的是由于收益曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险；选项B不符合题意：期权性风险是指由于期权性工具具有的不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险；选项C不符合题意：基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对收益或内在经济价值产生不利的影响。

5、流动性风险主要体现在（）。Ⅰ.投资流动性风险Ⅱ.营运投资资金流动性风险Ⅲ.市场流动性风险Ⅳ.融资流动性风险【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：流动性风险体现在市场流动性风险和融资流动性风险两方面。

下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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