2019年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2019-10-29)

发布时间：2019-10-29

2019年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。【选择题】

A.风险价值

B.缺口

C.敏感性资产

D.敞口

正确答案:D

答案解析:选项D正确：企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指敞口，敞口就是暴露风险，即金融机构所持有的各类风险性资产余额。

2、

在对客户的财务状况进行分析时，现金流量分析主要是指（）。

Ⅰ.识别和评价经营管理状况

Ⅱ.经营活动的流入和流出

Ⅲ.投资活动的流入和流出

Ⅳ.融资活动的流入和流出

【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：现金流量分析主要指经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。

3、

在用情景分析法预测流动性风险时，分析最坏情景通常包括（）。

Ⅰ.资产负债期限出现错配现象

Ⅱ.出现流动性覆盖率在2以下

Ⅲ.金融机构自身问题造成的流动性危机

Ⅳ.整体市场危机

【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：金融机构通常将可能面临的市场条件分为正常、最好和最坏三种情景，其中，最坏情景通常可分为两种情形：（1）金融机构自身问题所造成的流动性危机。（2）整体市场危机。

4、

信用风险债项评级主要包括（）。

Ⅰ.违约概率      

Ⅱ.违约风险暴露

Ⅲ.违约损失率

Ⅳ.现金回收率

【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：债项评级是指对交易本身的特定风险进行计量和评价，以反映客户违约后估计的债项损失大小。证券信用风险债项评级主要包括：违约风险暴露（Ⅱ项正确）和违约损失率（Ⅲ项正确）。

5、

风险中性定价理论的核心思想是（）。

【选择题】

A.假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

B.假设金融市场中的金融产品都是低风险产品

C.假设投资者所持有的金融资产是高风险资产

D.假设投资者所持有的金融资产是无风险资产

正确答案:A

答案解析:选项A正确：风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不论是高风险资产、低风险资产或无风险资产，只要资产的期望收益是相等的，市场参与者对其的接受态度就是一致的，这样的市场环境被称为风险中性范式。

下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。
双重传导机制包括（ ）个环节

A.2
B.3
C.4
D.5
答案：B
解析：
双重传导机制包括3个环节:
①第一环节:运用货币政策工具影响操作目标一同业拆借利率、备付金率和基础货币，调控金融市场的资金融通成本和各金融机构的贷款能力。
②中间环节:操作目标的变动影响到货币供应量、信用总量、市场利率.
③最后环节:货币供应量的变动影响到最终目标的变动
公司规模变动特征和扩张潜力一般与其所处的（ ）密切相关，它是从微观方面具体考察公司的成长性。
Ⅰ行业发展阶段
Ⅱ品牌战略
Ⅲ市场结构
Ⅳ经营战略

A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：C
解析：
公司规模变动特征和扩张潜力一般与其所处的行业发展阶段、市场结构、经营战略密切相关，它是从微观方面具体考察公司的成长性。
期货套利分为（ ）。

Ⅰ.价差套利

Ⅱ.期现套利

Ⅲ.跨期套利

Ⅳ.跨市套利

A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
答案：A
解析：
A
期货套利分为价差套利和期现套利这两种。所谓价差套利，是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。价差套利也可称为价差交易、套期图利。期现套利，是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。

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