2020年证券从业资格考试《金融市场基础知识》模拟试题(2020-06-27)

发布时间：2020-06-27

---

2020年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标是（）。【选择题】

A.詹森指数

B.夏普指数

C.特雷诺指数

D.标准普尔指数

正确答案:A

答案解析:选项A正确：基金业绩评价指标最著名的是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。其中，詹森指数是以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标，特雷诺指数是一种评估基金业绩的综合指标，夏普指数把资本市场线作为评估标准，是在对总风险进行调整基础上的基金业绩评估方式。

2、下列关于Vega值说法正确的是（）。Ⅰ.Vega值反映到期时间变化对期权价值的影响程度Ⅱ.Vega值反映合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度Ⅲ.Vega=期权价值变化/波动率的变化Ⅳ.Vega=期权价值变化/到期时间变化【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：Vega值反映合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Vega=期权价值变化/波动率的变化。Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。 

3、按照权证持有人行权的时间不同，可以将权证分为（）。【选择题】

A.平价权证、价内权证以及价外权证

B.认股权证和备兑权证

C.认购权证和认沽权证

D.美式权证、欧式权证以及百慕大式权证

正确答案:D

答案解析:选项D正确：根据权证行权的基础资产或标的资产，可将权证分为股权类权证、债权类权证以及其他权证。根据权证行权所买卖的标的股票来源不同，权证可分为认股权证和备兑权证。按照持有人权利的性质不同，权证分为认购权证和认沽权证。按照权证持有人行权的时间不同，可以将权证分为美式权证、欧式权证、百慕大式权证等类别。按权证的内在价值，可以将权证分为平价权证、价内权证和价外权证。

4、在连续交易中，并非意味着交易一定是连续的，而是指在营业时间里订单匹配可以连续不断地进行。连续交易的特点有（）。Ⅰ.市场为投资者提供了交易的即时性Ⅱ.批量指令可以提高价格的稳定性Ⅲ.交易过程中可以反映更多的市场价格信息Ⅳ.指令执行和结算的成本相对比较低【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：连续交易的特点有：第一，市场为投资者提供了交易的即时性；第二，交易过程中可以反映更多的市场价格信息；定期交易的特点有：第一，批量指令可以提高价格的稳定性；第二，指令执行和结算的成本相对比较低。

5、（）及其授权的地方派出机构负责对证券、期货投资咨询业务的监督管理。【选择题】

A.中国证监会

B.国务院

C.财政部

D.中国证监会与财政部

正确答案:A

答案解析:选项A正确：为了加强对证券、期货投资咨询活动的管理，保障投资者的合法权益和社会公共利益，经国务院批准，国务院证券委员会于1997年12月发布《证券、期货投资咨询管理暂行办法》。中国证监会及其授权的地方派出机构负责对证券、期货投资咨询业务的监督管理。

6、金融期货通过在现货市场与期货市场建立相反的头寸，从而锁定未来现金流的功能称为（）。【选择题】

A.套期保值功能

B.价格发现功能

C.投机功能

D.套利功能

正确答案:A

答案解析:选项A正确：金融期货通过在现货市场与期货市场建立相反的头寸，从而锁定未来现金流的功能称为套期保值功能。价格发现功能就是指市场通过公开、公正、高效、竞争的交易运行机制，形成具有真实性、预期性、连续性和权威性价格的过程。期货投机是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。套利是指在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。

7、（）是指证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券的行为。【选择题】

A.经纪业务

B.证券承销与保荐业务

C.自营业务

D.资产管理业务

正确答案:A

答案解析:选项A正确：经纪业务是指证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券的行为。证券承销业务是指证券公司代理证券发行人发行证券的行为。 证券自营业务是指证券公司以自己的名义，以自有资金或者依法筹集的资金，为本公司买卖依法公开发行的股票、债券、权证、证券投资基金及中国证监会认可的其他证券，以获取营利的行为。资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，根据有关法律、法规和与投资者签订的资产管理合同，按照资产管理合同约定的方式、条件、要求和限制，为投资者提供证券及其他金融产品的投资管理服务，以实现资产收益最大化的行为。

8、债券的有价证券属性主要表现为（）。Ⅰ.债券可赎回Ⅱ.债券本身有一定的面值Ⅲ.持有债券可按期取得利息Ⅳ.债券是虚拟资本【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：债券属于有价证券，主要表现为：（1）债券反映和代表一定的价值，其本身有一定的面值，通常它是债券投资者投入资金的量化表现；（Ⅱ正确）（2）持有债券可按期取得利息，利息也是债券投资者收益的价值表现；（Ⅲ正确）（3）债券与其代表的权利联系在一起，拥有债券就拥有了债券所代表的权利，转让债券也就将债券代表的权利一并转移。

9、下面关于B股的阐述错误的是（）。【选择题】

A.采取记名股票形式

B.以外币标明面值，并以外币认购、买卖

C.境内居民个人与非居民之间不得进行B股协议转让

D.自从对境内居民个人开放B股市场后，境内投资者逐渐成为B股市场的重要投资主体，B股的外资股性质发生了变化

正确答案:B

答案解析:选项B说法错误：B股采取记名股票形式，以人民币标明股票面值，以外币认购、买卖，在境内证券交易所上市交易。

10、银行间债券市场推出的首个衍生产品是（）。【选择题】

A.债券远期交易

B.债券回购交易

C.债券现券交易

D.债券期货交易

正确答案:A

答案解析:选项A正确：债券远期交易是银行间债券市场推出的首个衍生产品。

---

下面小编为大家准备了 证券从业资格 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。